Козьменко Ольга Володимирівна. Страховий ринок України: стратегія функціонування в контексті сталого розвитку : Дис... д-ра наук: 08.00.08 - 2009.
Анотація до роботи:
Козьменко О.В. Страховий ринок України: стратегія функціонування в контексті сталого розвитку. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Донецьк, 2009.
Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних положень стратегії функціонування страхового ринку України.
Визначено теоретичні засади страхування, зокрема його економічну сутність, функції, принципи та класифікаційні ознаки. Досліджено методологічні засади реалізації системного підходу до формування концепції сталого розвитку, виокремлено місце страхування в концепції сталого розвитку та визначено напрямки суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку страхування та сталого розвитку. Обґрунтовано місце, функції та роль страхового ринку у фінансовій системі країни, впорядковано його структуру. Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку страхового ринку України, проведено порівняльну оцінку розвитку видів страхування. Проаналізовано динаміку розвитку екологічної складової страхового ринку України та обґрунтовано концептуальні напрямки розвитку екологічного страхування. Запропоновано методику визначення рейтингу страхових компаній, запропоновано методику формування тарифної ставки в економічному страхуванні. Обґрунтовано концептуальні напрями державного регулювання розвитку страхового ринку в контексті забезпечення сталого розвитку та розроблено основні напрями стратегії подальшогореформування системи державного нагляду за страховим ринком України у відповідності з міжнародними програмами Директиви платоспроможності (Solvency I та II).
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає у формалізації та методологічному забезпеченні формування стратегії страхового ринку України в контексті сталого розвитку, поглибленні відомих та розробці і обґрунтуванні нових теоретичних і методичних положень врахування екологічної складової в діяльності страховиків і страхового ринку.
За результатами дослідження зроблено такі висновки:
На основі систематизації функцій, принципів, класифікаційних ознак страхування автором розвинуто методичний підхід до розуміння сутності цієї економічної категорії, причому акцент зроблено на значенні страхового захисту як комплексу заходів щодо попередження, подолання або зменшення негативного впливу несприятливих подій. На основі дослідження основ управління ризиками з’ясовано, що у страхуванні виникає специфіка розуміння ризику, яка обумовлена виникненням страхового інтересу, можливістю використання ризику як об’єкта управління на страховому ринку.
Визначено методологічні засади реалізації системного підходу до забезпечення сталого розвитку шляхом формалізації його сутності, принципів, складових та груп дестимуляторів. Виходячи з цього, сталий розвиток запропоновано розуміти як сучасну довгострокову самоврегульовану концепцію розвитку суспільства, в основі якої лежить гармонійне та збалансоване поєднання економічної активності, соціальних інтересів та діяльності із забезпечення охорони навколишнього середовища. Сформовано систему інструментів реалізації концепції сталого розвитку з групуванням у залежності від характеру і наслідків їх використання (інструменти консервативного підходу та інструменти підходу активізації прогресивних трансформацій), що дозволило виокремити місце страхування в цій системі.
Обґрунтовано, що страхування є суб’єктом, що безпосередньо впливає на можливості реалізації концепції сталого розвитку, який, у свою чергу, являє собою об’єкт, тобто частину сфери страхових інтересів. Виходячи з цього, доведено суб’єктно-об’єктний характер взаємозв’язку між цими підсистемами загального економічного простору, визначено напрямки цього взаємозв’язку та технології їх реалізації.
Обґрунтовано місце страхового ринку у структурі фінансового ринку та фінансової системи країни шляхом впорядкування існуючих взаємозв’язків. Страховий ринок є самостійною складовою фінансової системи країни, що перетинається з фінансовим ринком у сфері інвестиційної діяльності лише одного із суб’єктів страхового ринку – страховиків (суб’єктний взаємозв’язок). Водночас взаємозв’язок між страховим ринком та ринком фінансових послуг виникає в частині формування видів і технологій страхування (об’єктний взаємозв’язок). Це дозволило поглибити структуру страхового ринку як співвідношення і пропорції між різними інститутами, суб'єктами (страхові компанії, страхові посередники і страхувальники) і об'єктами (види і технології страхування) страхового ринку, які виникають у страхуванні.
Обґрунтовано сутність страхового ринку, виходячи з таких позицій: 1) системного підходу – самостійний сегмент фінансової системи країни; 2) інституціонального підходу – сукупність інститутів і механізмів по створенню, купівлі-продажу і споживанню страхових послуг; 3) функціонального підходу – система економіко-правових відносин між покупцями, продавцями послуг із страхування та перестрахування і їхніми посередниками, у результаті яких здійснюється мобілізація, розподіл і перерозподіл грошових коштів; 4) у контексті концепції сталого розвитку – одна із ланок загальноекономічного механізму реалізації сталого розвитку суспільства.
Запропоновано поряд із базовими суб’єктами ринку – страховиками та страхувальниками, виокремити страхових посередників (страхових агентів, брокерів, актуаріїв). Доведено, що основною відмінністю посередників від страховиків є відсутність інвестиційної діяльності, що не надає їм можливості виходу на фінансовий ринок і обмежує їх діяльність страховим ринком.
Доведено, що існуюча в Україні організаційна структура страхового ринку не відрізняється достатньою повнотою, бо практично відсутня діяльність товариств взаємного страхування, страхових брокерів. Інституційна структура страхового ринку є неефективною, слабо враховує інтереси страхувальників, орієнтована на підтримку екстенсивного розвитку за рахунок введення нових видів обов'язкового страхування, і практично не здатна до інтенсивного зростання за рахунок задоволення страхових інтересів шляхом розробки і упровадження нових видів і технологій добровільного страхування.
Визначено, що у контексті суб’єктного аналізу: 1) на європейському страховому ринку протягом останніх років практично не змінилася кількість страхових компаній, що свідчить про його усталеність, в той час як в Україні кількість компаній суттєво збільшилась; 2) вітчизняний страховий ринок є розбалансованим порівняно з європейським в частині співвідношення кількості “life” і “non-life” страхових компаній; 3) український страховий ринок є привабливим для іноземних інвесторів і з врахуванням існуючих тенденцій в стратегічному розрізі буде формуватись за рахунок збільшення частки і ефективності діяльності страхових компаній з іноземним капіталом. У контексті об’єктного аналізу встановлено суттєве переважання обов’язкового страхування над добровільним.
Виокремлено екологічну складову страхового ринку, обґрунтовано її сутність та місце в механізмі реалізації сталого розвитку як однієї із його ланок, що забезпечує стабільне функціонування суб’єктів господарювання в умовах невизначеності і ризику (у тому числі екологічних ризиків).
На основі визначення та формалізації системних взаємозв’язків екологічної складової сталого розвитку та економічного зростання доведено, що першочерговою стає проблема врахування зовнішніх (екстернальних) ефектів (інтерналізація), що може бути реалізовано, зокрема, через механізми екологічного страхування.
Обґрунтовано, що екологічне страхування сприяє створенню системи інтеграції економіки з навколишнім природним середовищем, реалізує свою дію через проведення відповідної державної еколого-страхової політики та перетворення екологічних нормативів у ринкові можливості страховиків і страхувальників. Формалізація концептуальних напрямів розвитку екологічного страхування (об’єкти та суб’єкти, функції, види, розмір відшкодування, напрями державного регулювання, розвитку методичного інструментарію, ринкового середовища) дозволила обґрунтувати доцільність та необхідність його запровадження як обов’язкового виду, що дасть можливість диверсифікувати джерела відшкодування збитків він надзвичайних ситуацій за рахунок використання потужностей страхового ринку.
Виходячи з того, що передумовою виникнення страхових відносин при реалізації концепції сталого розвитку виступають відповідні ризики, поглиблено зміст категорій “екологічний ризик”, “еколого-економічний ризик”, “страховий ризик”, “екологічний страховий ризик”, розширено їх класифікаційні ознаки, запропоновано оцінювати ризики шляхом сумування фонової та імовірнісної компонент, розроблено методичні підходи до розрахунку кожної з них.
Обґрунтовано, що в умовах посилення глобальних загроз сталості розвитку суспільства (наприклад, глобального потепління) виникають не тільки додаткові загрози для страхових ринків різних країн, що обумовлює необхідність координації їх зусиль та інтеграції, але й додаткові можливості та перспективи, що в таких умовах перетворює їх на основний чинник збереження сталості розвитку суспільства. Продемонстровано вплив зміни клімату на розвиток страхового ринку.
Виявлено основні проблеми екологічного страхування в Україні: 1) виключно декларативний характер страхового захисту об’єктів навколишнього природного середовища; 2) перелік екологічних ризиків, що покриваються видами обов’язкового страхування, досить обмежений, а добровільне екологічне страхування не розвинуте; 3) обмежене коло суб’єктів господарювання, залучених до формування страхових фондів, призначених для покриття збитку, нанесеного навколишньому природному середовищу; 4) ускладнена процедура відшкодування збитку у зв’язку із застосуванням винятково судових форм визначення розміру збитку.
Встановлено, що використання методів визначення рейтингу страховика шляхом застосування однофакторних моделей, що передбачають використання абсолютних фінансових показників їх діяльності, є необ’єктивним. На основі аналізу даних страхових компаній доведено, що компанії, які можуть бути віднесені до групи найкращих за сумарними активами, за окремими складовими активів отримують найнижчий рейтинг. У зв’язку з цим запропоновано авторський підхід до визначення рейтингу за допомогою багатофакторної моделі на основі використання формули Байєса, при цьому у багатомірну рейтингову оцінку включені фактори за структурою наявних активів та за видами страхування.
Визначено, що одним із методичних інструментів розвитку екологічної складової страхового ринку України є розрахунок тарифних ставок в екологічному страхуванні. Запропоновано методику розрахунку тарифних ставок, що полягає у визначенні імовірнісної та фонової компонент екологічного ризику окремо. Для формування імовірнісної компоненти тарифної брутто-ставки, яка встановлюється страховою компанією при екологічному страхуванні, розроблено циклічний алгоритм. Для формування фонової компоненти екологічного страхування побудовано регресійні моделі залежності збитків при надзвичайних ситуаціях від факторів (видів ризиків), що її формують.
Обґрунтовано основні варіанти поєднання стратегії сталого розвитку та стратегії функціонування страхового ринку: 1) відокремлені різноспрямовані стратегії (відсутність кореляційного зв’язку); 2) відокремлені односпрямовані стратегії (відсутність диверсифікації ризиків порушення сталості розвитку та ризиків функціонування страхового ринку); 3) стратегія узгодження інтересів (можливість диверсифікації та, відповідно, суттєвого зниження взаємообумовлених ризиків). Останній варіант є найбільш прийнятним.
Обґрунтовано доцільність надання Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг статусу, подібного до статусу, що має Національний банк України у регулюванні банківської діяльності, шляхом перетворення Комісії на спеціалізований орган, відособлений від центрального виконавчого органу, з метою посилення його впливу на діяльність страхових компаній та підвищення рівня ефективності функціонування і прозорості страхового ринку.
Обґрунтовано, що державне регулювання розвитку страхового ринку України в контексті сталого зростання повинно здійснюватися: з одного боку – шляхом підвищення ефективності державного управління сферою природокористування (для цього запропоновано зосередити повноваження щодо управління природокористуванням в рамках єдиної управлінської структури з поресурсними департаментами); з іншого боку – шляхом реформування системи державного нагляду за страховим ринком України у відповідності до вимог міжнародних директив платоспроможності страхових організацій Solvency І та ІІ, що передбачають обґрунтування основних напрямів стратегії розвитку регіонального ринку, внутрішнього національного ринку та його інтеграцію в зовнішній страховий ринок.
Публікації автора:
Монографії, брошури
Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 352 с.
Козьменко О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с.
Козьменко О. В. Экономико-математические методы в страховании экологических и катастрофических рисков / О. В. Козьменко, С. Н. Козьменко // Управление производством: проблемы теории и практики : монография ; под общ. ред. Е. В. Мартяковой. – Донецк : ДонНТУ, 2008. – С. 403–410. Особистий внесок: визначено послідовність імовірнісної оцінки реалізації екологічних катастрофічних ризиків та запропоновано відповідний економіко-математичний апарат.
Єпіфанов А. О. Лібералізація руху капіталу в Україні / А. О. Єпіфанов, О. В. Козьменко, Д. Л. Циганюк // Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи ; за заг. ред. А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ. – 2007. – С. 67–82. Особистий внесок: виявлено закономірності руху капіталу на ринках України в умовах фінансової лібералізації.
Козьменко О. В. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку. – Суми : Ділові перспективи, 2006. – 68 с.
Козьменко О. В. Традиционные методы управления риском / О. В. Козьменко, Т. А. Васильева // Риск-менеджмент инноваций : монография. – Сумы : Деловые перспективы. – 2005. – С. 84–97. Особистий внесок: проведено систематизацію методів управління ризиками.
Гусев А. А. Экономический ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций и инвестиции в их предотвращение / А. А. Гусев, С. Н. Козьменко, О. В. Козьменко // Современные экономические проблемы природопользования. – М. : Международные отношения. – 2004. – С. 184–202. Особистий внесок: запропоновано методологічний підхід до оцінки збитків у разі реалізації катастрофічних ризиків.
Статті у наукових фахових виданнях
Козьменко О. В. Возможные направления страхования и расчет тарифных ставок по экологическим и катастрофическим рискам / О. В. Козьменко // Вісник УАБС. – 1998. – № 5. – С. 64–65.
Козьменко О. В. Вероятностная оценка катастрофических рисков для условий страхования / О. В. Козьменко // Вісник Сумського державного університету. (Серія “Економіка”). – 1998. – № 3. – С. 70–72.
Гусев А. А. Макроэкономическое регулирование инвестиционных потоков в предупреждение чрезвычайных ситуаций / А. А. Гусев, С. Н. Козьменко, О. В. Козьменко // Экономика природопользования. – М. : ВИНИТИ. – 1999. – № 4. – С. 2–14. Особистий внесок: обґрунтовано доцільність макроекономічного регулювання інвестиційними потоками у попередження процесів реалізації катастрофічних ризиків.
Козьменко О. В. Концептуальные основы развития страхования экологических и катастрофических рисков / О. В. Козьменко // Вісник УАБС. – 2000. – № 8. – С. 85–88.
Козьменко О. В. Управление банковскими рисками и страховая защита / О. В. Козьменко // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – 2001. – Випуск 3–4. – С. 145–150.
Козьменко О. В. Управление рисками и страховая защита / О. В. Козьменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 14. – Суми : УАБС НБУ. – 2005. – С. 325–331.
Козьменко О. В. Экологическая статистика как основа для анализа процессов управления природопользованием и охраной окружающей среды / О. В. Козьменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 16. – Суми : УАБС НБУ. – 2006. – С. 63–68.
Козьменко О. В. Экономический рост, результативность экологической деятельности и экологическая устойчивость / О. В. Козьменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 20. – Суми : УАБС НБУ. – 2007. – С. 149–154.
Козьменко О. В. Визначення страхового ринку як складової фінансового ринку країни / О. В. Козьменко // Вісник Хмельницького національного університету // Економічні науки. – 2007. – № 6, Том 2. – С. 42–46.
Козьменко О. В. Розвиток екологічного страхування: законодавчі аспекти / О. В. Козьменко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – (Серія “Економічні науки”), 2007. – Випуск 18, частина 1. – С. 45–49.
Козьменко О. В. Анализ подходов формулирования категории “страховой рынок” / О. В. Козьменко // Бизнес-информ. – 2007. – № 12(1). – С. 180–182.
Козьменко О. В. Рейтинги страхових компаній: теоретичні аспекти та світовий досвід / О. В. Козьменко, Д. В. Боримський, В. В. Качинаускас // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 21. – Суми : УАБС НБУ. – 2007. – С. 200–204. Особистий внесок: узагальнено методологію складання рейтингів страхових компаній.
Козьменко О. В. Розвиток страхового ринку України і перспективи екологічного страхування / О. В. Козьменко // Вісник УАБС. – 2007. – № 2. – С. 104–110.
Козьменко О. В. Перспективи страхування ризиків екологічного характеру / О. В. Козьменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 22. – Суми : УАБС НБУ. – 2007. – С. 328–338.
Shkolnyk I. The peculiarities of the financial market development in Ukraine / I. Shkolnyk, O. Kozmenko // Investment Management and Financial Innovations / International Research Journal – 2008. – Volume 5, Issue 1 – Р. 104–112. Особистий внесок: досліджено структуру фінансових ринків.
Козьменко О. В. Аналіз активів власного капіталу і гарантійного фонду провідних страхових компаній України / О. В. Козьменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 23. – Суми : УАБС НБУ. – 2008. – С. 302–309.
Kozmenko O. The analysis of market structure and dynamics in Ukraine, Russia and European Insurance and Reinsurance Federation (CEA) member states / O. Kozmenko, O. Merenkova, A. Boyko // Problems and Perspectives in Management International Research. – 2009. – Volume 7, Issue 1. – Р. 29–39. Особистий внесок: досліджено тенденції зміни структури внутрішнього страхового ринку України.
Козьменко О. В. Визначення фінансового потоку відносно роботи банку та страхової компанії / О. В. Козьменко, О. В. Меренкова, Т. В. Доценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – № 4 (46). – С. 277–288. Особистий внесок: досліджено фінансовий потік страхової компанії, встановлено переваги ефективного управління фінансовим потоком страховика.
Козьменко О. В. Щодо питання необхідності розробки стратегії розвитку фінансового ринку України / О. В. Козьменко, І. О. Школьник // Економічні науки. (Серія “Облік і фінанси”) : зб. наук. пр. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2008. – Випуск 5 (20). – С. 243–250. Особистий внесок: аналіз вітчизняного законодавства, яке регламентує державне прогнозування у фінансовий сфері.
Козьменко О. В. Використання байєсівського аналізу при формуванні рейтингової оцінки страхових компаній / О. В. Козьменко, О. В. Меренкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 24. – Суми : УАБС НБУ. – 2009. – С. 62–66. Особистий внесок: концепція формування рейтингу страхових компаній, система базових показників для рейтингування.
Козьменко О. В. Формування пріоритетів страхового ринку України у відповідності з програмами розвитку страхового ринку Solvency I та Solvency II / О. В. Козьменко, О. В. Меренкова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. (Серія “Економічні науки”). – 2008. – Випуск 21, частина 2. – С. 198–202. Особистий внесок: аналіз програм розвитку страхового ринку і формування напрямків розвитку вітчизняного страхового ринку.
Козьменко О. В. Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 1 (42). – С. 53–59. Особистий внесок: співставлення видів і змісту видів страхування, формалізація висновків щодо перспектив запровадження нових видів страхування в Україні.
Навчально-методичні публікації
Епифанов А. А. Риск-менеджмент / А. А. Епифанов, О. В. Козьменко, Т. А. Васильева // Менеджмент для магистров : Учеб. пособие. – Сумы : Университетская книга. – 2003. – С. 247–280. Особистий внесок: викладено концептуальні основи управління ризиками і узагальнено досвід такого управління.
Тези конференцій
Козьменко С. Н. Возможные направления развития страхования экологических и катастрофических рисков / С. Н. Козьменко, О. В. Козьменко // Труды третьей всероссийской конференции “Теория и практика экологического страхования” – М. : ИПР РАН, 1998. – С. 175–181. Особистий внесок: наведено ключові напрямки розвитку страхування екологічних ризиків.
Козьменко О. В. Трансформация принципов экологической политики в рамках концепции устойчивого развития / О. В. Козьменко // Модернізація політики та управління в Німеччині і Україні в контексті євроінтеграції : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17–20 серпня 2006 р.). Том 1. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2006. – С. 86–87.
Козьменко О. В. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. В. Козьменко // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених, 25–26 жовтня 2007 р. / Відп. за вип. Б. І. Пшик. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2007 – С. 83–85.
Козьменко О. В. Маркетинг на страховому ринку на шляху до сталого розвитку / О. В. Козьменко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : зб. тез доп. Першої міжнародної науково-практичної конференції (21–22 вересня 2007 р.). – Суми : СумДУ, 2007. – С. 89–91.
Козьменко О. В. Гармонізація страхової справи у контексті сталого розвитку (на прикладі Директив Європейського Співтовариства) / О. В. Козьменко // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (26–28 жовтня 2007 р.). – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2007. – С. 215–217.
Козьменко О. В. Визначення категорії “страховий ринок” / О. В. Козьменко // Фінансові ринки та інститути : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (7–8 грудня 2007 р.). У 2-х т. – Т. 1. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2007. – С. 257–259.
Козьменко О. В. Страховий ринок і страхування екологічних ризиків / О. В. Козьменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. (22–23 листопада 2007 року): У 2-х т. – Т. 2. – Суми : УАБС НБУ. – С. 23–25.
Козьменко О. В. Екологічна відповідальність і екологічне страхування / О. В. Козьменко, О. О. Неселевська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30–31 жовтня 2008 року): У 2-х т. – Т. 2. – Суми : УАБС НБУ. – С. 138–139. Особистий внесок: доведено необхідність встановлення екологічної відповідальності шляхом впровадження екологічного страхування.
