Анотація до роботи:

Слобода Л. Я. Регулювання кредитних ризиків банків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних положень регулювання кредитних ризиків банків України та зарубіжних країн, розробленню методичних рекомендацій щодо здійснення внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків.

У роботі досліджено зміст, характеристики і види кредитних ризиків у банківській діяльності; удосконалено класифікацію чинників їх виникнення; розкрито сутність регулювання кредитних ризиків банків, сформульовано його принципи, визначено функції та конкретизовано етапи; проведено аналіз сучасного стану, тенденцій та проблем регулювання кредитних ризиків банків в Україні та за кордоном; виокремлено складові інформаційного забезпечення регулювання кредитних ризиків і проведено дослідження значимості ризикоутворювальних чинників у діяльності вітчизняних банків; запропоновано класифікацію методів регулювання кредитних ризиків за ознаками, які визначають сферу і характер регулятивних дій щодо чинників кредитних ризиків; досліджено сучасну практику їх застосування в банках України.

У дисертації обґрунтовано методичний підхід до регулювання кредитних ризиків банку на основі структурно-логічної схеми, використання якої дає змогу впливати на рівень кредитних ризиків з урахуванням стратегічних завдань діяльності банку через комплексний аналіз ризикоутворювальних чинників, адекватний вибір та ефективне застосування методів їх регулювання за етапами кредитного процесу; розроблено методику оцінки економічної ефективності регулювання кредитних ризиків банку.

Узагальнено за результатами проведеного дослідження сформовано теоретико-методичні рекомендації щодо вирішення науково-практичного завдання регулювання кредитних ризиків банків. Отримані теоретичні узагальнення та результати дослідження полягають у такому:

1. Стабільність функціонування та конкурентоспроможність банків у сучасних динамічних умовах залежить від рівня кредитних ризиків. На основі узагальнення наукових підходів у літературних джерелах та дослідження послідовності прояву кредитних ризиків розкрито їх суть і зміст характеристик. Для прикладного дослідження обрано чинники кредитних ризиків як об’єкти регулювання, удосконалено їх класифікацію за ознаками, що визначають середовище виникнення і природу впливу.

2. Регулювання кредитних ризиків банків – це послідовний процес прийняття ефективних рішень щодо впливу на ризикоутворюючі чинники, який здійснюється спеціальними методами на рівні центрального банку і на рівні банків з метою утримання прийнятного рівня кредитних ризиків для досягнення стратегічних завдань банківської діяльності. Регулювання кредитних ризиків вітчизняних банків повинно здійснюватися на основі принципів системності, координації, законності, комплексності, цілеспрямованості, ефективності, альтернативності, реальності, перспективності, оптимальності, гнучкості, своєчасності та точності. Реалізація прогнозної, координувальної та стимулювальної функцій регулювання кредитних ризиків банків за етапами ідентифікації та оцінки ризикоутворювальних чинників, виявлення та вибору альтернативних варіантів прийняття рішень щодо впливу на ці чинники, вибору методів регулювання кредитних ризиків та оцінки ефективності їх застосування дасть можливість підвищити ефективність системи управління банківськими ризиками.

3. Аналіз кредитної діяльності, дослідження стану та проблем регулювання кредитних ризиків банків у двох періодах функціонування банківської системи України показали, що формування перспективної моделі регулювання кредитних ризиків у сучасних умовах передбачає застосування ефективного внутрішньобанківського регулювання та потребує законотворчої, методологічної, інформативної підтримки на макроекономічному рівні. А поступовий розвиток світового фінансового ринку і впровадження міжнародних стандартів управління ризиками потребують удосконалення інформаційного забезпечення та ефективного функціонування внутрішньобанківських методів регулювання кредитних ризиків.

4. Для вдосконалення інформаційного забезпечення регулювання кредитних ризиків обґрунтовано доцільність використання системи безперервного відбору зовнішньої та внутрішньої інформації, орієнтованої на прогнозування впливу чинників на рівень кредитних ризиків банків. Запропоновано формувати єдиний інформаційний простір та застосовувати нові технології акумуляції кредитної інформації шляхом створення кредитних бюро та інших структур, які систематизують відомості про позичальників і сприяють підвищенню ефективності регулювання кредитних ризиків на рівні банків.

5. За результатами дослідження методом анкетування визначено основні сфери виникнення кредитних ризиків у діяльності вітчизняних банків. Сформовані тенденції та результати дослідження лягли в основу розроблення комплексної класифікації методів регулювання кредитних ризиків, у якій ключовими ознаками визначено сферу і характер регулятивних дій щодо чинників кредитних ризиків банків. Така класифікація дає змогу здійснювати регулювання кредитних ризиків відповідно до природи впливу ризикоутворювальних чинників шляхом застосування індикативно-правових, адміністративних, економічних та інформаційно-рекомендаційних методів на рівні Національного банку України, методів стратегічного і поточного характеру, юридичних, аналітично-управлінських, організаційних, обмежувальних, розподільчих, фінансово-компенсаційних методів на рівні банків та їхніх структурних підрозділів.

6. Застосування розробленої структурно-логічної схеми внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків дасть змогу впливати на рівень кредитних ризиків з урахуванням стратегічних завдань діяльності банку через комплексний аналіз ризикоутворювальних чинників, адекватний вибір та ефективне застосування методів їх регулювання за етапами кредитного процесу. Формування стратегії регулювання кредитних ризиків банку відповідно до розробленої матриці альтернативних стратегій дозволяє визначити критерії прийнятного співвідношення між прибутковістю і ризикованістю кредитної діяльності відповідно до стратегічних завдань функціонування банку.

7. Перспективні напрями регулювання кредитних ризиків у поточній діяльності ґрунтуються на логіці взаємозв’язків між послідовністю кредитного процесу, впливом чинників на рівень кредитних ризиків, методами їх регулювання. Розроблені для банків рекомендації дають змогу визначити частку впливу чинників на рівень кредитних ризиків при здійсненні короткострокового та довгострокового кредитування за допомогою ймовірнісних показників на основі методу експертних оцінок з метою подальшого вибору і застосування методів регулювання ризиків за етапами кредитного процесу.

8. Оцінка економічної ефективності внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків з позиції врахування зміни вартості грошових коштів у часі, сукупних витрат на регулювання, потенційних втрат і втраченої вигоди під час здійснення кредитних операцій дозволить аналітикам банків і наглядовцям Національного банку України визначити якість роботи банків у сфері регулювання кредитних ризиків, сприятиме вдосконаленню внутрішньобанківського ризик - менеджменту, а також підвищить ефективність управління витратами банків у ризиковому ринковому середовищі.

Публікації автора:

Публікації в наукових фахових виданнях:

1. Слобода Л. Я. Вдосконалення порядку формування резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки. (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад. М. І. Долішній – Львів, 2003. – Вип. 6 (XLIV). – Ч. 2. – С. 20 - 28.

2. Слобода Л. Я., Салюта Ю. В. Вдосконалення методів регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С. 134 - 159. [Особисто автором запропоновано класифікацію методів регулювання кредитних ризиків].

3. Білик О. І., Слобода Л. Я. Перспективи розвитку інноваційних процесів на ринку банківських послуг з урахуванням ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: ВВП “Мрія - 1” ЛТД, УАБС, 2004. – Т. 9. – С. 291 - 297. [Особисто автором визначено спектр кредитних банківських послуг та представлено класифікація ризиків, що притаманні цим послугам].

4. Партин Г. О., Слобода Л. Я. Формування стратегії регулювання кредитних ризиків банківських установ // Галицький економічний вісник. – 2005. - № 1. – С. 89-96. [Особисто автором сформульовано завдання та виділено етапи формування стратегії регулювання кредитних ризиків банку].

5. Слобода Л. Я. Зарубіжний досвід регулювання кредитних ризиків та перспективи його застосування у вітчизняних банках // Регіональна економіка. – 2004. – № 3 (33). – С. 209 - 218.

6. Слобода Л. Я. Регулювання в системі управління кредитними ризиками банку // Вісник Української академії банківської справи – 2004. – №2 (17). –С. 76 - 80.

7. Слобода Л. Я. Місце та роль кредитних ризиків у банківській діяльності // Регіональна економіка. – 2005. – № 1 (35). – С. 126 - 137.

8. Слобода Л. Я. Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ // Регіональна економіка. – 2005. – № 2(36). – С. 185 - 194.

9. Слобода Л. Я. Принципи та основні компоненти регулювання кредитних ризиків у банку // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. Науковий збірник/За ред. В.Є. Швеця. – Львів: Інтереко, 2005. Спецвип. 15: Формування ринкової економіки в Україні. –Ч.1. – С. 551 - 560.

10. Слобода Л. Я. Функції та етапи регулювання кредитних ризиків у банку // Проблеми економіки та управління: Вісник НУ „Львівська політехніка” – 2005. – № 533. – С. 98 - 102.

11. Слобода Л. Я. Формування системи критеріїв та показників оцінювання ефективності регулювання кредитних ризиків банків // Культура народів Причорномор’я: Науковий журнал. – 2005. – № 61.– С. 60 - 66.

12. Слобода Л. Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 125 - 134.

13. Слобода Л. Я. Регулювання кредитних ризиків банків шляхом сек’юритизації // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір (Збірник наукових праць): У 2-х ч. / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.; Відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2006. – Вип. 3 (LIX). – Ч. 2. – С. 121 - 130.

Публікації за матеріалами конференцій:

14. Партин Г. О., Слобода Л. Я. Методи управління кредитними ризиками в системі фінансового менеджменту комерційного банку // Проблеми впливу фінансової системи на інноваційний розвиток економіки: Збірник тез доповідей. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. – С. 21 - 23. [Особисто автором проведено порівняльну характеристику зовнішніх та внутрішніх методів управління кредитними ризиками].

15. Слобода Л. Я. Регулювання кредитних ризиків в системі банківського менеджменту // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми. Тези доповідей і виступів V міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених / Заг. ред. д-р екон. наук, проф. П.В. Єгорова – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. - С. 183 - 184.

16. Слобода Л. Я. Необхідність формування стратегії регулювання кредитних ризиків у діяльності вітчизняних банківських установ // Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія та сьогодення: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, м. Тернопіль, 10-11 червня 2004 р. – Тернопіль, 2004. – С. 189 - 191.

17. Слобода Л. Я. Формування моделі оцінки кредитних ризиків на засадах дослідження та структуризації факторів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання”, м. Луцьк, 3 червня. – Луцьк, 2005. – С. 560 - 562.

18. Слобода Л. Я. Особливості формування стратегічної моделі регулювання кредитних ризиків банку // Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 21 - 22 жовтня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 314 - 316.

19. Слобода Л. Я. Оцінка ефективності регулювання кредитних ризиків банку за витратним підходом // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9 - 10 листопада 2006 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 114 - 116.